Moving System Media Crossover con filtro RSI Los sistemas simples destacan las mejores posibilidades de éxito al no ser excesivamente curva en forma. Sin embargo, la adición de un filtro simple a un sistema sólido puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre y cuando también analizar cómo se puede alterar cualquier riesgo o sesgos integrados en el sistema. El Sistema Crossover media móvil con RSI Filter es un excelente ejemplo de esto. Sobre el Sistema Este sistema utiliza la 30 unidad de SMA para el promedio rápido y la 100 unidad de SMA para el promedio lento. Debido a su promedio de movimiento rápido es un buen poco más lento que el SPY 10/100 Larga Sólo Moving System Media Crossover. debe generar señales comerciales menos totales. Será interesante ver si esto conduce a una tasa de ganancias más alto. El sistema también utiliza el indicador RSI como un filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema de operaciones en mercados que no están en tendencia, que también debería conducir a una tasa de ganancias más alto. El sistema entra en una posición larga cuando la unidad 30 SMA cruza por encima de la unidad 100 de SMA si el RSI está por encima de 50. Se entra en una posición corta cuando la unidad 30 SMA cruza por debajo de la unidad 100 de SMA si el RSI se encuentra por debajo de 50. El sistema sale una posición larga si el 30 unidad SMA cruza de nuevo por debajo de los 100 SMA unidad, o si el RSI cae por debajo de 30. Se sale de una posición corta si el 30 unidad SMA cruza de nuevo por encima de los 100 SMA unidad, o si el RSI se eleva por encima de 70. También implementa un trailing stop que se basa en la volatilidad del mercado y establece un stop inicial en la más reciente baja para una posición larga o la más reciente alto para una posición corta. Un gráfico de FXI diaria, la ETF EURUSD, muestra las reglas del sistema en acción Reglas de Negociación Ir a largo Cuándo: 30 unidad de SMA cruza por encima de 100 unidad de SMA RSI & gt; 50 Ir Corto Cuándo: 30 unidad de SMA cruza por debajo de 100 unidad de SMA RSI & lt; 50 Salir largo Cuándo: 30 unidad de SMA cruza por debajo de 100 unidad de SMA, o RSI cae por debajo de 30, o Trailing Stop es golpeado, o Detener inicial es golpeado Salir Corto Cuándo: 30 unidad de SMA cruza por encima de la unidad de SMA 100, o RSI sube por encima de 70, o Trailing Stop es golpeado, o Detener inicial es golpeado Resultados backtesting Los resultados de backtesting que he encontrado para este sistema eran de la Euro vs Dólar estadounidense de mercado entre 2004 y 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtra una gran parte de la acción. La pregunta es si es o no filtra los buenos oficios o las malas. De esos 14 oficios, ocho eran ganadores y seis eran perdedores. Eso le da al sistema una tasa de ganancias del 57%, que sabemos que pueden ser objeto de comercio con mucho éxito siempre que la tasa de ganancia es también fuerte. Informes Backtesting para sistemas de divisas utilizan una estadística llamada factor de ganancia. Este número se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio medio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe backtesting dieron este sistema un factor de ganancia de 3.61. Esto significa que en el largo plazo, este sistema proporcionará una rentabilidad positiva. Para un punto de comparación, la media móvil Sistema Triple Crossover sólo tenía un factor de ganancia de 1,10, por lo que el Movimiento Sistema media Crossover con el RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para la media móvil rápido y añadiendo el filtro RSI debe ser filtrado de algunos de los oficios menos productivas. Estos números son apoyados además por el hecho de que la ganancia media fue de poco más dos veces mayor que el promedio de pérdida. Sin embargo, a pesar de estas relaciones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40%. Tamaño de la muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es a la vez su mayor fuerza y su mayor debilidad. La colocación de un menor número de operaciones y mantenerlos durante períodos más largos de tiempo mantendrá los costos de transacción se convierta en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 comercios que se produjeron más de siete años podrían llevar los resultados a ser sesgada debido al pequeño tamaño de la muestra. Tengo curiosidad por cómo se habría realizado este sistema si fue cambiado a través de una docena de diferentes pares de divisas con respecto al mismo período de tiempo. Por otra parte, ¿Cómo habría realizado si el backtest regresó 50 años o probado el sistema de índices de acciones o materias primas. Es evidente que hay estadísticas positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería tonto al comercio con dinero real a partir de los resultados de 14 oficios. Trading Ejemplo Un ejemplo de este sistema en el trabajo puede verse en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, los 30 días de SMA cruzó por debajo de los 100 días de SMA. En ese momento, el RSI también por debajo de 50. Esto habría provocado una posición corta en algún lugar justo debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocado por encima del máximo reciente en el 38. A mediados de abril, el precio había bajado a 34 y se habría sentado en un buen beneficio. El precio, entonces se recuperó hasta casi provocar nuestro stop inicial en 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino hasta 30 a finales de junio. Desde entonces se ha recuperado a la gama 34. En ningún momento durante cualquiera de esta acción tenía 30 días de SMA cruzar de nuevo por encima de los 100 días de SMA, y el RSI se mantuvo por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los que habría provocado una salida. Mientras que el precio estuvo cerca de nuestro stop inicial, que no acababa de llegar, por lo que nos habría mantenido en el comercio también. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido el trailing stop, lo que habría dependido de la cantidad de volatilidad nos pusimos a permitir. Todavía es pronto para saber si nos gustaría haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro 1978, Nuevos conceptos en sistemas de comercio Técnicas. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, lo que indica la velocidad y el cambio en el precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula primeros RS de cálculo, que es la ganancia promedio de los últimos n periodos dividido por la pérdida promedio de los últimos n periodos. El valor de n es generalmente 14 días. RS = (Promedio Ganancia) / (Pérdida Media) Una vez RS se calcula, la siguiente ecuación se utiliza para hacer que el valor en un indicador oscilante: RSI = 100 [100 / (1 + RS)] Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier valor por encima de 70 se considera generalmente de sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera de sobreventa. Sin embargo, ya que este sistema es un sistema siguiente tendencia, de sobrecompra y sobreventa no tiene sus connotaciones negativas habituales.
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