Resultados De La Prueba - Macd

Resultados de la prueba - MACD 04 de marzo 2013 05 a. m. 0 comentarios Visitas: 1415 El MACD es uno de los indicadores técnicos más utilizados en el mundo y está incluido en todos los programas de gráficos vale la pena poseer. Lamentablemente, sin embargo, los datos fiables sobre su rendimiento es casi inexistente. ¿Son los ajustes estándar de 26, 12 y 9 el mejor? Para revelar la respuesta que hemos probado 2000 combinaciones diferentes a través de 300 años de datos a través de 16 diferentes mercados mundiales. En espera de los resultados de abajo ... Nuestra Estrategia de Pruebas Explicación Debido a que hay tantas diferentes configuraciones posibles para un MACD empezamos probando una amplia gama con la esperanza de que esto revelar las áreas para centrarse en más de cerca. Para lanzar nuestra gama de pruebas de ancho pero estratégicamente, hemos progresado de forma lineal a través de las Medias Móviles rápido (FC) y establecer los promedios de movimiento lento (SC) como múltiplo de la FC: Fast Moving Promedios (FC) = 10, 20, 30, 40, 50 Promedios de movimiento lento (SC) = 2 * FC, 3 * FC, 4 * FC, 5 * FC, 6 * FC Así que cada uno de los cinco ajustes FC fueron probados contra cinco ajustes SC basado en un múltiplo de la FC. por ejemplo, A SC de 50 sería probada contra una FC de 100, 150, 200, 250, 300 ya que estos son iguales a 50 multiplicado por 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de ellos se pusieron a prueba en contra de 10 ajustes diferentes de línea de señal: De señal de línea (SL) = 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Reglas de Negociación: Una señal de entrada para ir de largo para cada MACD prueba se generó cuando la línea MACD estaba por encima de cero y por encima de la línea de señal. La posición se cerró cuando la línea MACD movió por debajo de cero o por debajo de la línea de señal (viceversa, cuando ir en corto). Si lo que has leído hasta ahora no tiene mucho sentido, por favor, lea más sobre el MACD antes de continuar. Establece Prueba MACD - Amplio Más arriba, Usted puede ver el rendimiento anualizado durante el tiempo que cada MACD se expuso largo al mercado. Es evidente que el ajuste de señal de línea es mucho más influyente que los promedios 'Fast' y 'Slow' Moving (MACD línea). Para mi sorpresa que tiene la línea de señal lo más rápido que sólo 2 días producen los mejores resultados y aún más sorprendente es que los oficios producidos no son prohibitivamente corto (8 - 27 días en promedio de la tabla anterior, consulte la hoja de cálculo de estadísticas completas). Prueba MACD Establece comercio a corto plazo Después de refinar las pruebas varias veces hemos descubierto algunos resultados interesantes. En primer lugar, los rendimientos más eficientes provenían de un MACD con una media móvil 'rápida' de la 1, que tampoco en realidad un MACD en absoluto (una media móvil con un periodo de 1 es igual al precio de sí mismo). Así que los mejores resultados se obtienen midiendo la convergencia y divergencia entre un máster y el precio, con la adición de una línea de señal. Lo que es realmente emocionante es sin embargo esto también funciona excepcionalmente bien en el lado corto del mercado: Para mí, al evaluar un sistema de comercio, estoy más interesado en el retorno durante la exposición que el rendimiento global. Un sistema puede tener que exponerse al mercado de 30%, 70% o 99% del tiempo, pero cuanto más tiempo están expuestos al mercado cuanto más tiempo su dinero está en riesgo. Mientras que mi dinero está en riesgo, si no está trabajando duro, si no estoy recibiendo una alta rentabilidad, entonces yo prefiero sentarme en efectivo! El lado corto del mercado a menudo no vale la pena, porque la negociación rendimiento razonable durante la exposición son difíciles de obtener de un sistema mecánico. Lo que vemos con el MACD son sin embargo los rendimientos durante la exposición que superan incluso el mejor que el FRAMA podría producir cuando se larga .... Sooooo, ¿cuál es el truco? Vamos a echar un vistazo más de cerca: La línea de color rosa en el gráfico de arriba es el rendimiento, teniendo señales largas y cortas de un MACD con un MA 'Fast' de 1 (precio), un 'Slow' MA de 56 y una línea de señal de 2. He incluido el resulta de la mejor FRAMA para la comparación. La grandiosidad de este MACD no puede ponerse en duda; considerar el hecho de que logra estos retornos sólo mientras la exposición al mercado de 56% del tiempo y ofrece un 42% de probabilidad de beneficio para cada comercio. Pero se puede ver los problemas? Con un rendimiento promedio de apenas 0,25% y una duración media del comercio de 4 días, un MACD con estos ajustes es limitada en sus aplicaciones prácticas. En primer lugar, usted necesitaría cerca de comercio sin fricción, como la ofrecida por algunos fondos de inversión de índice (por ejemplo Rydex, ProFunds. O Direxion). En segundo lugar, usted tendría que ganar la exposición a varios fondos de índices de renta variable diversas. Parte de la razón para el éxito de esta estrategia es el hecho de que se extienda el riesgo a través de 16 diferentes mercados mundiales, algunos de los cuales realizan mejor que otros en nuestras pruebas. En el mundo real de comercio sin fricción no es accesible a una variedad de índices tales. En tercer lugar entre 2003 y 2007, mientras que la media mundial estaba experimentando un fuerte mercado alcista del MACD quedó a la zaga de forma significativa. Prueba MACD Establece Operaciones prácticas: Largo La tabla anterior es el resultado de una búsqueda de algunos ajustes MACD más prácticas. Como se puede ver los mejores rendimientos se localizan alrededor de la zona 21/81 marca: Por encima de que estamos viendo el rendimiento de un MACD Ir en largo con una media móvil 'rápida' de los 21, un 'Slow' media móvil de 81 y una línea de señal de 2 en comparación con el mejor FRAMA (también notar el pobre desempeño de la norma MACD, de 12, 26, 9 - Ver estadísticas completas). Ahora, cuando la comparación de la 21, 81, 2 MACD a la FRAMA debe tenerse en consideración que el MACD solamente está expuesto al mercado 35% del tiempo mientras que la FRAMA está expuesta 57% del tiempo. Así que un lado de la otra, la comparación de rentabilidad total no es realmente justo. Lo que es bueno para ver, sin embargo, es la consistencia y estabilidad del MACD durante caídas del mercado. Lo que no me gusta, aunque es la conocida bajo rendimiento durante el mercado alcista fuerte entre 2003 y 2007. Prueba MACD Establece oficios prácticos Corto El lado corto del mercado se comporta de manera diferente a la larga lo que no es sorprendente ver que un MACD más reactivo tiene un mejor rendimiento y los mejores rendimientos se encontraron alrededor de 16/97. Por encima de que estamos viendo el rendimiento de un MACD ir en corto con una media móvil 'Fast' de 16 años, una media móvil 'Slow' de 97 y una línea de señal de 2 en comparación con el mejor FRAMA (también incluido es el MACD estándar de 12 , 26, 9 - Ver estadísticas completas). El MACD 16, 97, 2 es bastante excepcional, logrando igualar la rentabilidad del FRAMA con 2/3 de la exposición en el mercado y una mayor probabilidad de beneficio. Estos resultados son muy emocionantes. Parece como si la verdadera fuerza del MACD está en su capacidad de ir corto. MACD Conclusión He sido un gran fan de la MACD durante mucho tiempo y tenía muchas expectativas para estos resultados de la prueba. Pero la realidad ha sido duro con el MACD y en muchos aspectos el emperador está desnudo. En un intento de limitar la duración de este artículo sólo publicamos los resultados de las operaciones de la línea de señal cuando la línea MACD estaba por encima de cero (cuando Long) o por debajo de cero (cuando se corta). Tenga en cuenta sin embargo que tratar el comercio t0 el MACD cuando se está en el lado equivocado de cero dará lugar a una cuenta bancaria infeliz, una esposa infeliz y una vida infeliz. Como una herramienta para el comercio a largo plazo el MACD falla y no puede competir con su menos evolucionado en relación al Movimiento Crossover Media. Como una herramienta para el comercio a corto plazo (4 días en promedio) el MACD es muy poderoso en teoría, pero con un pequeño retorno tales promedio las aplicaciones prácticas son limitadas. Como una herramienta para el comercio a medio plazo el MACD no debe ser su primera opción en el lado largo del mercado, pero en el lado corto del MACD es simplemente excepcional! Utilizando una media móvil 'Fast' de 16 años, una media móvil 'Slow' de 97 y una línea de señal de 2 que tienen un indicador de gran alcance para domar al oso. Descargar una hoja de cálculo GRATIS Con Datos, Gráficos